statistiek

AM Trendstrategie staat voor Allocatie Momentum. Uitgangspunt van de strategie is dat er in Nederlandse aandelen wordt belegd op het moment dat er sprake is van een stabiele lange termijn opwaartse trend en derhalve de kansen op het maken van rendement het grootst zijn. Realiteit is ook dat de financiële markten een destructieve kant hebben.

Het model
Om te voorkomen dat het vermogen te lang aan deze fase wordt blootgesteld, werkt dit handelsmodel met twee trendfilters. Het eerste filter betreft het allocatie deel binnen het model en geeft antwoord op de vraag: moet er in aandelen of obligaties worden belegd. Het doel van deze filters is om zo lang mogelijk van de opgaande trend van beide beleggingscategorieën te profiteren en anderzijds om de risico´s van het beleggen in aandelen en obligaties te beperken. Binnen de Multi Asset Trend Filosofie wordt er 0%-80% van het werkkapitaal toegekend aan deze trendvolgende strategie.

Aandelenselectie
Welke aandelen moeten er gekocht worden als het allocatie filter aangeeft dat er in deze categorie belegd moet worden. Deze vraag wordt beantwoord door het tweede filter, het 6-maands prijsmomentum. Binnen de AM Trend Strategie wordt aan het einde van iedere maand de gehele portefeuille geëvalueerd. Aandelen in portefeuille die hun performance niet weten waar te maken worden weer verkocht ten gunste van aandelen die wel performance maken. Er worden alleen aandelen geselecteerd die in de Amsterdam All Share Index zijn opgenomen. Aandelen die lager dan €2 noteren, nauwelijks handelsvolume, een koershistorie korter dan een jaar hebben, of als het fonds wordt overgenomen, worden buiten de selectie gehouden of verkocht. Meerdere beleggingen in dezelfde sector worden ook vermeden. Bij een verlies van 20% treedt er stop loss in werking.

De AM Trendportefeuille bestaat uit 8 aandelen. Het maximale risico per positie dat er wordt gelopen is dus 2,5%

Obligatiefondsselectie
Welk obligatiefonds moeten er gekocht worden als het allocatiefilter aangeeft dat er in deze beleggingscategorie moet worden belegd. Net als bij de selectie van de aandelen gebeurt dit met behulp van een 6-maands prijsmomentum. Uit een groep van vijf obligatiefondsen wordt dan het best presterende obligatiefonds gekocht en aangehouden totdat het allocatie filter binnen de AM Trend Strategie weer aangeeft dat aandelen de beste beleggingscategorie zijn.

Renterekening
In de meeste gevallen is het duidelijk in welke groep, aandelen of obligaties, er belegd moet worden. In crisistijden kan het voorkomen dat beide groepen niet interessant zijn als belegging. Het model neemt dan een neutrale positie in en zal dan niet actief zijn in beide beleggingscategorieën. Het werkkapitaal wordt op een renterekening gestald totdat het allocatie filter aangeeft dat aandelen of obligaties weer de voorkeur verdienen.


Vermogensontwikkeling AM Trendstrategie



Maandrendementen AM Trendstrategie



Rendement Risicoprofiel AM Trendstrategie


Bovengenoemde resultaten zijn tot stand gekomen op basis van posities welke slechts ter informatie worden gepubliceerd.

Deze posities zijn nimmer bedoeld als een persoonlijk handelsadvies. Het genereren van de trendsignalen, hoe nauwkeurig ook gedaan, leidt nooit tot absolute zekerheid.

U blijft altijd zelf verantwoordelijk of u een bepaalde aan- of verkoop doet en dus ook voor het resultaat. Wij adviseren u eerst informatie in te winnen van uw beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.

Dat geldt voor het aangaan van een transactie, maar ook voor het sluiten ervan.